This book introduces the theory of stochastic processes with applications taken from physics and finance. Beyond a presentation of geometric Brownian motion and the Black-Scholes approach to option pricing as well as the econophysics analysis of the stylized facts of financial markets, an introduction to agent based modeling approaches is given.

280 pages, 43 black & white illustrations, biography

Medien	Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband)
Erscheinungsdatum	26. Juli 2013
ISBN13	9783319003269
Verlag	Springer International Publishing AG
Seitenanzahl	280
Maße	155 × 235 × 17 mm · 589 g
Sprache	Englisch

Alle anzeigen

Weitere Titel von Wolfgang Paul

Alle Titel von Wolfgang Paul ansehen ( u. a. Taschenbuch , Gebundenes Buch und Buch )