Optimisation Stochastique Sous Contrainte De Risque: et Fonctions D'utilité - Babacar Seck - Bücher - Presses Académiques Francophones - 9783838178264 - 28. Februar 2018
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Optimisation Stochastique Sous Contrainte De Risque: et Fonctions D'utilité French edition

Babacar Seck

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Optimisation Stochastique Sous Contrainte De Risque: et Fonctions D'utilité French edition

Dans un contexte d'ouverture à la concurrence et d'émergence des marchés de l'énergie, la production d'électricité est affectée par de nouvelles sources d'aléas ; les variations de prix. Ces sources d'aléas induisent un nouveau risque, le risque de marché. Nous étudions la possibilité d'introduire des contraintes, exprimées par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l'électricité lorsque des contrats financiers sont échangés sur les marchés de l'énergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ``ingénieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche ``économiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilité). Un aperçu global de ces différentes approches est donné au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapprochés dans le Chapitre 2. Le résultat d'équivalence obtenu au Chapitre 2 est étendu à un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application numérique de cette approche est présentée pour résoudre un problème de gestion de production de l'électricité sous contrainte de Conditional Value-at-Risk ; c'est l'objet du Chapitre 4.

Medien Bücher     Taschenbuch   (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken)
Erscheinungsdatum 28. Februar 2018
ISBN13 9783838178264
Verlag Presses Académiques Francophones
Seitenanzahl 140
Maße 150 × 8 × 226 mm   ·   213 g
Sprache Französisch  

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