Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30 - BestMasters 2015 edition

Florian Jacob

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Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30 - BestMasters 2015 edition

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models.

70 pages, 12 black & white illustrations, 7 black & white tables, biography

Medien	Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken)
Erscheinungsdatum	7. April 2015
ISBN13	9783658093884
Verlag	Springer
Seitenanzahl	70
Maße	148 × 210 × 5 mm · 122 g
Sprache	Französisch

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